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「600808马钢股份」云浮股票匹配门户。反转产品的k线走势如何?倒排字的k线图解法

来源:股票资讯 作者:佚名 浏览量:159

云浮配股门户股指期货期货套利案例研究

期货市场的套利风险遵循期货市场的一般规律。期货合约到期时,期货价格应与现货价格一致,价差不宜过大。一旦期货合约临近到期与现货之间存在较大差距,就可以进行套利交易。那么期货市场套利的具体操作是什么呢?我们来看一个案例。

期货市场交割套利案例

案例:2010年9月9日,股指期货1009合约比沪深300指数高21.14点。此时进行了卖出1009合约,买入300指数成份股的开仓操作。如果两者的价差在9月17日前没有收敛,1009合约可以考虑交割套利。由于交割日强制收敛1009,其交叉价格为2866.63,为沪深300最后两个小时的均价,与上证300收盘价相差(2866.63-2861.37)=5.26点。扣除7分的交易成本,本次套利获得的利润为(21.14-5.26-7)×300=2664元。因此,交割套利可以保证基差未能按预期收敛时的套利收益。

交割日期沪深300指数大幅变动导致交割价格偏离风险;

案例一:沪深300指数在交割日的交割价格低于指数收盘价,有利于套利。

案例二:沪深300指数在交割日的交割价格高于指数收盘价,不利于套利。

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